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怎样运用外汇相关性进行交易?

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相关性是衡量两个事物在一段时间内的关联程度的。相关性的范围在-1~1之间,-1为高度负相关,表示二者移动方向相反,而数值越小,相反的趋势越明显。1为高度正相关,表示二者的移动方向相似,而相关度越高,移动的方向越相近。

相关性在外汇交易中的应用视投资者对于风险的偏好而有所不同。一般而言,高风险带来高收益,而低风险意味着低收益。

若投资者看涨EURUSD,相关性应用类型如下:

1.对冲风险:选择此类的投资者风险厌恶程度较高,因此选择较低的风险暴露头寸。

具体应用:做多1标准手XAUUSD的同时,做空1标准手EURUSD,或者做多1标准手USDJPY.

2.分散风险:选择此类的投资者风险偏好程度较高,因此选择较高的风险暴露头寸。

具体应用:做多1标准手XAUUSD的同时,做多1标准手XAGUSD,或者做空1标准手USDCHF.

3.资产多样化:选择相关性较低的资产进行组合,以减少风险。

具体应用:看涨EURUSD,可将资产配置于EURUSD、AUDNZD、NZDCHF.

4.确认破位:技术面应用,一个资产出现重大破位时,若相关性较高的资产也出现相应的破位,则成功破位的概率较高。

具体应用:若EURUSD和EURJPY同时面临下降趋势线阻力测试后,EURUSD率先出现破位,但是若EURJPY受阻回落,则需要警惕假破位风险。


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